Данный алгоритм появился из стороннего примера, найденного на Quantopian. Я его оптимизировал и сопроводил обильными комментариями на русском. Это не лучшее использование воронок (Pipeline). Но зато использует произвольные факторы (CustomFactor).
Всё это появилось по просьбе автора MindSpace.ru, Оксаны Гафаити. Поехали!
💡 Идея
Торгуем 2000-ми акций с наибольшей капитализацией. В основе три фундаментальных показателя:
- P/B - цена к балансовой стоимости. Чем меньше, тем лучше. Ценностные акции.
- P/E - цена к прибыли. Чем меньше, тем лучше. Недооценённые акции.
- ROA - рентабельность активов. Чем больше, тем лучше.
Все акции упорядочиваем по значениям показателей в зависимости от наших потребностей и получаем три рейтинга. Для каждой акции рассчитываем конечный рейтинг по формуле:
В портфель попадут ТОП 20 акций с положительным моментумом за последние 30 дней.
🛠 Произвольный фактор (CustomFactor)
Создать свой фактор легко. В списке inputs перечисляем источники данных. А в методе compute() сохраняем рассчитанное значение в аргумент out. Ниже пример расчёта моментума:
Код доступен на Quantrum.me.
📈 Алгоритм
Ребалансируем в первый торговый день месяца на открытии рынка. Стараемся приблизить к реальности, так чтобы ордера выставлялись перед открытием торговой сессии.
Код алгоритма:
Код доступен на Quantrum.me.
🏁 Заключение
Алгоритм показывает хорошие результаты по доходности и опережает рынок в период с 2002 до 2018 гг. Но присутствует очень высокая просадка в -63%. Она не позволяет использовать его для торговли.
Идеи улучшения:
- Добавить анализ роста волатильности.
- Добавить фильтр SMA 50 и SMA 200.
- Добавить фильтр по росту просадок за последний месяц.
💬В комментариях задавайте вопросы и напишите, как можно уменьшить просадку.
Александр Румянцев
Автор Quantrum.me
Telegram-канал📣: @quantiki
