Треугольники в техническом анализе рынка

О фигурах технического анализа для прогнозирования поведения криптовалютных, фондовых и фьючерсных рынков, мы уже говорили вот здесь, но думаю, что о треугольниках, как наиболее часто встречающихся фигурах, следует поговорить отдельно и рассказать о них подробнее.

Технический анализ различает 3 вида треугольников:
Восходящий треугольник (ascending triangle) - верхняя граница треугольника образует горизонтальную (или почти горизонтальную) линию сопротивления, нижняя граница треугольника имеет восходящий наклон. Амплитуда колебаний внутри треугольника снижается.

Считается, что после формирования восходящего треугольника в большинстве случаев курс актива пробивает верхнюю его границу, поэтому сразу за верхней границей треугольника обычно устанавливают отложенные ордера на покупку (лонг).
Пример отработки восходящего треугольника:

Hисходящий треугольник (descending triangle) - нижняя граница треугольника образует горизонтальную (или почти горизонтальную) линию поддержки, верхняя граница треугольника имеет нисходящий наклон. Амплитуда колебаний внутри треугольника снижается.

Считается, что после формирования нисходящего треугольника в большинстве случаев курс актива пробивает его нижнюю границу, поэтому сразу под нижней границей треугольника обычно устанавливают отложенные ордера на продажу (шорт).
Пример нисходящего треугольника:

Симметричный треугольник (symmetrical triangle). В случае симметричного треугольника, сокращающаяся амплитуда колебаний может привести к прорыву курса как вниз, так и вверх. Этот вид треугольника появляется чаще, чем восходящий или нисходящий. Несмотря на то, что симметричный треугольник считается нейтральной моделью, т.е. не имеющей собственного ориентира направления, на сильном тренде он все же с большей вероятностью будет прорван в направлении начального тренда.

Поэтому иногда устанавливают два ордера на открытие позиции: над верхней границей устанавливают ордер на покупку с близко расположенным стопом, а под нижней границей ордер на продажу, так же с близко расположенным стопом. В итоге отработает тот ордер, в сторону которого пошел рынок, а противоположный закроется. Ордера перемещают при изменении уровня самой границы.
Пример симметричного треугольника :

Некоторые дополнительные правила работы с треугольниками

1. Как правило, прорыв цен должен быть в направлении п редыдущей тенденции, на расстоянии от 1/2 до 3/4 длины треугольника по горизонтали. Если цены не вышли из треугольника между этими двумя точками, то треугольник теряет свой "прорывной" потенциал. В этом случае вероятен так называемый "мягкий" выход из треугольника и дальнейшее неопределенное движение.

2. С точки зрения технического анализа в амплитуде классического треугольника должно быть не менее 5 волн. Число волн чаще всего бывает нечетным.

3. Для того чтобы избежать входа в рынок на ложном прорыве одной из границ треугольника, некоторые трейдеры предпочитают дожидаться завершения формирования бара или свечи, которая прорвала границу. Если цена закрытия бара (свечи) оказывается за пределами треугольника, то происходит вход в рынок в направлении прорыва, если внутри треугольника, то прорыв считается ложным.

4. Считается, что наиболее быстрый выход из треугольника происходит тогда, когда последняя волна треугольника не касается его границы, а разворачивается раньше.

5. По мере движения рынка внутри треугольника, объем должен снижаться. Во время прорыва объем наоборот должен заметно вырасти. Если цены после прорыва границы пытаются вернуться обратно, то чтобы модель была удачной этот возврат должен происходить на снижающемся объеме.

6. Торговать внутри треугольника опасно.

Цели фигуры:
Цели прорыва границы треугольника обычно определяются одним из двух способов:
Измеряется высота самой широкой части треугольника и это расстояние откладывается от точки прорыва (формируем торговый канал, внутри которого будет происходить предполагаемое движение).

Для определения целей треугольника, прорванного вверх, через верхнюю точку основания строится линия, параллельная линии поддержки. Для определения целей треугольника, прорванного вниз, через нижнюю точку основания строится линия параллельная линии сопротивления - эта линия считается минимальным ценовым ориентиром.

Расширяющийся треугольник - фигура технического анализа, не рекомендуемая для трейдинга.

Пример расширяющегося треугольника:

Стоит сказать что достоверность отработки любого треугольника тем выше, чем больше таймфрейм на котором его рассматривают.