Почему нельзя? Европейское законодательство о ПМЖ дублирует все положения о правах и обязательствах граждан. И уж коли двойное и даже тройное гражданство в ЕС не запрещено, то и с двойным, тройным ПМЖ нет никаких проблем. Если, конечно, вы соблюдаете все требования, которые предписывает вам закон.