Что такое backtest на примере Prizm

Мы не знаем будущее, но можем его предположить исходя из прошлого. Как сказал классик, опыт — сын ошибок. Но ошибки можно попробовать избежать, если проверить, что было бы сейчас, если бы вы когда-то поступили определённым образом.

Например, вы почитали блоги на Голосе и заинтересовались инвестированием в криптовалюту Prizm. Как понять, сколько надо “влаживать”, что делать с монетами, каков навар? Надо провести тестирование хотя бы на основе данных прошлого.

Например, вы заходите в магазин, и видите, что хлеб стоит дороже или дешевле чем неделей ранее. Значит у вас уже имеется два параметра — цена из прошлого и настоящего. Сопоставив которые, принимаете решение, отказаться от покупки (Это слишком дорого, посмотрю в другом магазине.) или согласиться с предложением магазина (Ого! Так дёшево?!?!?! Возьму три!!!)

Давайте посмотрим на пример соответствующий заголовку: покупка Prizm. Хочется понять, стоит ли это делать, или уже поздно? Давайте взглянем на историю и попробуем в неё интегрироваться.

Обратите внимание, что в данном случае бектест не подразумевает точных расчётов. Это делается для определения концепции поведения инвестора. Можно понять стоит ли ввязываться. Или как правильно распределять средства, для отсекания заведомо проигрышных стратегий.

Курс Prizm за 2020-2023 годы

Для ориентира я взял период с 2020 года, до дня написания этой заметки. Видим курс монеты с сайта coinmarketcap.com Представим себе, что наш план заключается в инвестировании в эту монету.

Сначала хотел считать сразу рубли, но поскольку в России отменили свободную конвертацию валют, курс рубля больше не считается рыночным. Из-за этого решил смотреть на баксы.

Эксперимент №1 — покупаем на все

Допустим, что у нас есть возможность инвестировать по 100 долларов в месяц. И для большей гибкости представим, что 1200 баксов имеется сразу. В январе 2020 года мы зашли в призм на всю котлету. На тот момент его цена была $0.2696, что дало бы нам возможность купить аж 4451,03 prizm. Неплохое вложение.

Курс Prizm на январь 2020

А для чего мы их купили? Чтобы в результате неких манипуляций получить прибыль. Самая простая манипуляция — купить дешевле сегодня, затем, продать дороже завтра. Ведь глобально мир развивается. Плюс инфляция.

И хочется если не заработать, то хотя бы сохранить капитал. Так сказать, сохранить его покупательскую способность. Если сегодня можно за одну сотую часть капитала купить гамбургер, то было бы замечательно иметь возможность, через несколько лет, за ту же сотую часть купить тот же гамбургер. А если получится купить два гамбургера, то будет просто замечательно!

Предлагаю померить на себя роль относительно краткосрочного инвестора. Например, наши планы подержать монету один год и продать. В начале января 2021 года курс призм был $0.005512. Значит продажа стека принесла бы $24.53 Ого! Купить за $1200 и продать за $24.53 — просто гениально! Мы вернули бы аж 2.04% от затраченного.

Курс Prizm на январь 2021

Однако пока актив не продан, это называется бумажный убыток. Всегда есть вероятность роста актива. Вдруг это наш случай? Давайте посмотрим, что будет если подождём ещё год. В январе 2022 года стоимость pizm составляла $0.003902. Всё ещё очень плохо. Продажа 4451.03 монет дала бы выручку $17.36 или 1.45% от затрат.

Курс Prizm на январь 2022

“Минуточку!” Скажет читатель знающий о prizm хотя бы из рекламных роликов. “А почему тут не учтена уникальная особенность проекта — парамайнинг?!?!” Верно. Как только в кошелек призм попадает одна цельная монета, и больше, включается парамайнинг.

Это как проценты в банке. Только банк ваши деньги прокручивает и может с ними прогореть. А блокчейн призм настолько уникален, что будет существовать вечность никогда не прогорит. Да и начисляет ваши монеты не потому, что их прокручивает и делится процентом от прибыли, а просто так. От щедрости своей цифровой души. В Белой Бумаге даже есть таблица, демонстрирующая сколько процентов вам полагается, в зависимости от количества монет на кошельке.

Таблица уровней пармайнинга

Давайте скорее тестировать с учётом парамайнинга. Вот пересчёт закупа от 2020 года, с тем учётом, что каждый месяц работает парамайнинг и начисляет монеты сверх купленного. За 365 дней на 4451.03 начислило бы 38,45 призм. Это увеличило бы результат продажи до $19,30 вместо $19.13 в 2021г.

По итогу мы узнали, что год закупа парамайнинг нам накинул бы на стек 38.45 призм. Что составляет 0.86% годовых.

Но как же так-то? Ведь в таблице указано, если в кошельке монет больше 10 тысяч, то должно давать 6,3% в месяц, а не 0,86 годовых. Как так-то?!?!? Тут сказывается один аспект.

Когда разработчики призм поняли, что эмиссия растёт слишком быстро, ввели в расчёты начисления парамайнинга параметр параткс. Это такой своеобразный налог на добычу монет. Чем больше выпущено монет, тем больше налог. Но его максимальный размер составляет 98%. Это значит, что если ваш кошелёк может получить 100 монет от парамайнинга, то система заберёт 98% и начислит вам две монетки.

В расчёте, уже учтён паратакс и размер ежемесячной добычи, в зависимости от количества монет в кошельке.

При тестировании я хотел вписать в таблицу формулу расчётов паратакса. Но оказалось, что это не так просто. Точные подсчёты зависит от конкретного количества добытых монет всей системой, в момент расчётов. И даже калькулятор предложенный разработчиками считает очень примерно. Но поскольку само тестирование подразумевает определение концепции поведения инвестора, то эта погрешность нас устраивает.

К сожалению, калькулятор показывает расчёты только за один год. И для тестирования продажи стека в 2022 году, нам придётся сделать сложения начислений. За 2020 год мы бы накопили 4489.75 монет. За 2021 на эту сумму у пало бы ещё 38.78 и продав 4528.53 в начале 2022г. получили бы $17.67 (против $17.36 без парамайнинга). Ну и до кучи, проявим упорство и посмотрим что было бы, продай мы стек в этом году.

За три года, купленные за 1200 баксов 4451,03 prizm, с учётом парамайнинга, паратакса и сложных процентов, пересчитываемых ежегодно, превратились бы в 4567.64 криптоединиц. Что составило бы прирост на 116,61 prizm. А это было бы в монетах 2.62% годовых. И продав всё накопленное счастье, по цене середины января 2023г, выручили бы $10,68 (0.89% от затрат). Несмотря на дополнительный год парамайнинга, это ещё хуже, чем продажа годом ранее.

Эксперимент №2 — покупаем постепенно

И так, проведя первый тест основанный на данных прошлого, поняли, что заходить разом, на всю котлету, была не самая лучшая стратегия тех лет. Новая вводная: усредняемся! С января 2020 года, в течение всего года, каждый месяц берём 100 долларов и покупаем Prizm. Потом смотрим, что нам это даёт в конце закупочного периода. За 2020 год, мы потратили бы 1200 долларов. В обмен приобрели бы 78478.84 монет.

Ежемесячная покупка Prizm в 2020 году

Смотрим эффективность вложений. Если бы течение 2020 года мы старательно закупались, потратив 1200 долларов, то в январе 2021 года наш капитал стоил бы 432.57 долларов (или 36.05% от вложенного). Мда. Если бы мы так поступили, это снова было бы фиаско. Но не так провально, как закуп одним заходом из предыдущего эксперимента. Это тестирование уже даёт пищу для размышлений.

Подождём ещё год. В январе 2022 года prizm стоил 0.003849, что даёт стоимость купленного актива $302.06 (или 25.17% от вложенного). Для полноты картины скажу, что на день написания заметки, наш капитал стоил бы $183.87 (15.32% от затрат)

В результате этого теста, мы получили информацию, что если бы мы весь 2020 год ежемесячно покупали бы prizm, то сейчас имели бы существенный убыток. Однако тестирование подразумевает рассмотрение разных вариантов. А если 2020 год попросту неудачен для покупки? Ведь всем известно, что закупаться лучше на дне! Давайте посмотрим, что было бы, если мы закупались не в 2020 году, а в 2021.

Е;емесячная покупка Prizm в 2021 году

Вот это да! Теперь за 1200 баксов мы бы купили не 78611.19 монет, а 186718.90 Это больше чем в два раза! Да при таком раскладе куда проще выйти в профит. Давайте глянем на результаты после закупа и спустя год выдержки. В январе 2022 года prizm стоил 0.003849 доллара. Что составляет стоимость купленных монет в $718.68 (59.89% от затрат) Чёрт, опять в минусе. А если ещё подождать? Увы, сегодня наш стек стоил бы $436.73 (36.39% от вложенного).

Но давайте расширим тестирование с учётом парамайнинга. В течение 2020 года мы закупались. В процессе получили немного монет сверху. За год нам накапало бы 132.35 призм. Что составляет 0.17%

_Покупка Prizm в 2020 году, с учётом парамайнинга _

Откуда такая маленькая цифра? Очень просто: в первый месяц мы купили бы 383.14 монеты, и на них нападало бы 0,15 ptizm. Во второй месяц, мы бы смогли купить ещё 433.65 монеты. И наш стек составляет 383.14 + 0.15 + 433.65 = 816.94. На которые за следующие 30 дней начислили бы 0.32. И так далее.

То есть, большую часть времени парамайнинг начислялся на самые маленькие доли. Давайте поглядим, что будет, если мы уже с такой большой суммой посидим годик-другой.

И так, по результатам 2020, с парамайнингом, мы получили бы 78611.19 призм. Согласно калькулятору, через 365 дней у нас было бы на 1089.65 больше. А именно 79700.84 prizm. И по итогам 2021 года мы бы намайнили ещё 1104.74 монеток. А к 2023 году, с учётом ежегодного сложного процента, у нас было бы 81925.64 призм. Или 4.39% годовых в монетах.

К сожалению, сейчас цена prizm 0,002339. Продав 81925.64 мы получили бы сегодня 191,62 долларов. Что составляет 15.97% от затрат. Снова убыток. Давайте протестируем иную механику блокчейна.

Предыстория: разработчики ввели параткс, как инструмент борьбы с гиперинфляцией. Она возникла из-за того, ушлые ребята начали создавать пулы — объединять средства на “общих” кошельках. Это вызвало несколько проблем.

• Терялась рекламируемая децентрализация. Очень большие суммы аккумулировались в нескольких крупных пулах.
• Поскольку участники передавали свои монеты на “общие” кошельки, они не могли контролировать их движение и сохранность. Начались мошенничества со средствами участников пулов.
• Пользователям призм было никакой необходимости устанавливать и включать многочисленные узлы блокчейна “ноды”. Монеты ведь лежали не у них.
• Возможно что-то ещё, но это не так важно в контексте бектеста.

Важно вот, что — паратакс сильно урезал проценты начисляемые на кошелёк. Но не затронул повышающий коэффициент, который получают благодаря привлечению новых участников.

В prizm предусмотрено вознаграждение за привлечение новых участников. Когда вы приглашаете кого-то в систему, блокчейн увеличивает начисление парамайнинга на вашем кошельке. И ваши друзья, когда приглашают своих друзей, тоже получают за это вознаграждение. Мало того, вы тоже получаете усиленный парамайнинг за “друзей-друзей“. И так по длинной цепочке “друзей-друзей-друзей-друзей….” до 88 уровня.

Разумеется человек не был бы человеком, если бы не начал абузить систему. Раз призм “анонимная криптовалюта”, значит паспорт никто не спросит. А зачем приглашать друзей, если можно имитировать цепочки приглашённых создавая цепь кошельков из своих средств. Этот механизм сейчас и протестируем.

Эксперимент №3 — покупаем по 1000, имитируем структуру

Посмотрим, что было бы если в течение 2020 года, мы ежемесячно покупали бы по 1000 монет. Но теперь при каждом закупе создадим новый кошелёк, и положим приобретённое туда.

Система у нас простая: В январе создадим кошелек №1. Он будет работать первые 30 дней без коэффициента. Второй месяц учтём появление в структуре февральского кошелька №2 с суммой 1000 монет. Третий месяц учтём появление мартовского кошелька №3 в январском и февральском и так далее.

Ещё мне захотелось, что бы декабрьская закупка монет тоже отработала, хотя бы один месяц. В таблицу записал январь 2021 года как итоговый.

Таблица покупки Prizm в 2020 году

Получается, что по состоянию на январь 2021 года, куплено 12 тысяч монет, за $901,24. И в результате “цепочного” парамайнинга за год получили бы 83,03 призм сверху. Что составляет 0,69% Однако это нельзя назвать годовыми. Поскольку год отработал только один кошелёк. Остальные, по мере создания работали меньший срок.

Сразу подведём итоги первого года. Возникни у нас желание продать весь куш, то мы бы выручили $51,94. Что составило бы 5.76% от затрат.

Однако мы ещё не вкусили и в полной мере силу множителей коэффициента. Давайте продлим эксперимент ещё на год. Это особенно приятно, если учесть факт, что больше не будем тратить деньги. Столько считать барыш.

Таблица начисления парамайнигна на "структуру" Prizm в 2020 году

На этот раз наш бюджет в 12 тысяч монет прирос на 261,56 монеты. Но, как мне кажется, так считать неправильно. Ведь эти 12 тысяч мы медленно покупали первый год. А второй год только накапливали. Вернее будет посчитать прирост от уже полного стека. Т.е от результатов предыдущего года. Тогда получается, что полноценный, пополненный на запланированную сумму монет кошелек, приносит 178,26 монет в год. Или 1.48% годовых.

А сейчас небольшое отступление. В этом тестировании я оперирую небольшими суммами, из-за позиционирования prizm как “народная монета”. В 2022 году средняя зарплата в России была около $900 в месяц.

Таблица зарплат в России

Однако концепция призм заключается в МЛМ распространении. То есть, это не когда вы сами покупаете монеты, а когда уговариваете других это сделать. И таблица коэффициентов прям кричит об этом.

Мы не можем смоделировать поведение пользователей, которые непредсказуемо вводят и выводят средства. Но можем допустить, что было бы, если наш кошелёк рос не по 1000 монет в месяц, а по 100 тысяч! Хотелось бы прикинуть миллион. Но при такой сумме парамайнинг выключается.

Эксперимент №4 — покупаем по 100 тысяч, имитируем структуру

Не будем рассусоливать. Принцип тестирования в точности повторяет предыдущий эксперимент, кроме размера покупок. Преходим сразу к итогам. По итогам первого года, мы потратили бы 90124.40 долларов на покупку 1200000 призм.

Ежемесячные затраты по покупке 100 000 Prizmm в мес.

Плюс, за счёт имитации структуры адептов заработали бы 17287,13 призм (или 1.44% сверху).

Таблица начисления парамайнигна на "структуру" Prizm в 2020 году

Напомню, что в предыдущем случае, за год закупок нам удалось бы “намайнить” 0,69%. Почти в два раза меньше.

За второй год, мы получили бы 1256852,45 prizm. Благодаря парамайнингу с множителем за структуру “последователей”, удалось бы получить 39565,32 prizm. Относительно предыдущего периода, это составляет 3.15% годовых в монетах.

Таблица начисления парамайнигна на "структуру" Prizm в 2020 году

Напомню, что в предыдущем случае, за второй год нам удалось бы “намайнить” 1.48% годовых. Тоже почти в два раза меньше.

В качестве финала этого эксперимента, подытожу: по итогам 2020 года, мы потратили бы $90124,40. Однако в январе 2021 года он стоил бы $2847,23 (3.16% от затрат). В январе 2023 года наш капитал стоил бы $2939,77

Если бы мы решили не продавать все монеты, а использовать этот стек в качестве “пассивного источника дохода, дающего финансовую независимость”, и продавать только результат парамайнинга (39565,32 pzm), то по сегодняшним ценам это было бы $92,54 в год. (при затратах $90124,40 это 0.1% годовых).

На этом тестирование заканчиваю. Его суть заключается не в том, чтобы показать какой Prizm. А в демонстрации самого принципа бектеста. Уверен, пытливый читатель найдёт грубые и мелкие ошибки. Тут масса погрешностей.

• При расчётах ежемесячного парамайнинга я попросту смотрел данные за 30 дней, без учёта сколько их по календарю в конкретном месяце.
• Калькулятор призм не позволяет вводить дробные числа, и получилась погрешность
• При создании кошельков призм необходимо тратить монеты на их активацию. Это не учтено в расчётах.
• Парамайнинг — плавающий параметр. Зависит от эмиссии в конкретную секунду.
• По мере написание заметки, обращался в КМК за курсом монеты, попадая на разные числа. То первое число месяца, то третье, то второе. Из-а чего ценики могут отличаться.
• Допускаю другие ошибки допущенные в процессе манипуляций с данными и форматированием текс при публикации.

Не смотрите на цифры. Смотрите на идею backtest. Повторюсь, этот пост не финансовый расчёт по работе с призм. Возможно у Prizm где-то спрятана фундаментальная причина для роста. Это демонстрация того, как с помощью работы с историей цены актива можно получать хоть какое-то представление об объекте изучения.

Когда мы выбираем предмет для инвестирования, то для выводов нам нужны хоть какие-то точки опоры. И в данном случае мы выбрали историю проекта. В идеале, при инвестировании, бектест следует проводить на большем промежутке времени. Хотя бы от 5-10 лет.

К сожалению, мне неизвестны автоматизированные средства позволяющие проводить тесты с Призм на длительной дистанции. Где мог, я выгрузил готовые данные. Но частично прописывал вручную.

На основе исторических данных мы примерили себя. Что было бы, если мы повели себя так или иначе. Каков был бы результат в случае продажи актива или усердного накопления.

Важно понимать, что бектесты показывают как вёл бы себя актив в прошлом. Это совсем не значит, что будущем он будет вести себя также. Но это хоть какая-то зацепка, позволяющая представить концепцию вашего поведения по отношению к изучаемому активу. Нам крупно повезло. Идёт период демонстрирующий поведение активов при всеобщем, мировом падении.

Сегодня есть отличная возможность проверить себя, на предмет стрессоустойчивости. Если у вас нет готовности видеть как ваши тысячи долларов, облачённые в Prizm, превращаются в сотни или даже десятки баксов, то возможно инвестирование — не для вас. Ведь инвестирование, это успех в далёком будущем.

На этом всё. Подписывайтесь, лайкате, кидайте донаты. И не забывайте тестировать свои идеи, перед воплощением. Берегите нервы.