Торговля криптовалютой: лучшие стратегии для новичков

 

 На практике не существует беспроигрышной стратегии для торговли криптовалютами — так или иначе, но убытки будут всегда. Без сомнений, некоторые торговые подходы имеют более высокий винрейт (процент выигрышных сделок), но дело в том, что любую систему нужно обязательно адаптировать под себя.В этом обзоре будет рассмотрено, с каких стратегий для торговли лучше всего стартовать новичку. Также вы получите практические советы и рекомендации, дабы избежать некоторых «граблей» со старта. Вдобавок мы поговорим о том, как применить полученный базис, не упустив возможности заработать, используя только технический анализ.  

Основа торговых систем: цена актива

Более 100 лет прошло с того момента, как Чарльз Доу начал вести свои наблюдения о фондовом рынке. 6 пунктов «теории Доу», разработанные, казалось бы, так давно, применимы и по сей день. Наиболее известный пункт звучит так: «Цена (рынок) учитывает все» и означает, что в котировках любого актива уже заложено его будущее движение — нужно лишь уметь «читать» графики, собирая подсказки о будущем направлении одну за другой.Поскольку цена учитывает в себе новости и совокупное эмоциональное состояние всех игроков рынка, мы несомненно воспользуемся этой закономерностью, проверенной годами, и рассмотрим самые лучшие торговые инструменты. Некоторые из них выступают как основа для принятия решений многих профессиональных трейдеров, и подходят для абсолютно любых рынков, включая форекс и криптовалюты.

Горизонтальная опора цены: уровни поддержки и сопротивления

Ранее мы говорили о разворотных уровнях в общих чертах. Сегодня же мы раскроем тему построения и отработки горизонтальных уровней. Не путайте поддержку и сопротивление с зонами спроса и предложения — о них позже в другом обзоре.Уровни поддержки и сопротивления (ПС) используют практически все трейдеры на планете, их можно встретить практически в любом выпуске аналитики Bloomberg, Reuters и The Economist. Именно поэтому и возникает эффект так называемого «самоисполняющегося пророчества» — технические инструменты работают лишь потому, что о них знают и используют многие спекулянты по всему миру.

Построение уровней поддержки и сопротивления

Горизонтальные разворотные уровни, или зоны, может построить даже самый маленький: достаточно найти на графике области, от которых цена разворачивалась 2 и более раз. На выходе мы получим зоны, ставшие причиной разворота цены: 

 Как видно, не все уровни «точные» и «железные» — цена иногда пересекает их в обе стороны перед тем, как действительно начинает взаимодействует с ними.В народе их всегда называют «уровнями», хотя на практике это области, в диапазоне которых происходит дисбаланс ордеров на покупку и продажу. На уровне поддержки зачастую покупателей оказывается больше, чем продавцов; в зоне сопротивления — наоборот, доминируют продавцы.Подсказка. На TradingView горизонтальные уровни удобнее всего рисовать с помощью инструментов «параллельные каналы» и «прямоугольник». Их можно выбрать в левом сайдбаре интерфейса платформы.

Как работать с уровнями ПС?

Самое интересное в техническом анализе — возможность применять его на любых графиках, будь это котировки Bitcoin или британского фунта. А если знать, где и как торговать рынок форекс, вы можете здорово сэкономить на комиссиях (0.01%—0.5%), которые могли быть потрачены на приобретение или продажу криптовалюты (от 2 до 10%).С уровнями поддержки и сопротивления не соскучишься, ведь это отдельный большой раздел в школе технического анализа и стратегия для старта многих новопришедших в трейдинг. Дело в том, что сами по себе уровни редко торгуются. Обычно спекулянты применяют метод накладывания сигналов в одном месте (структурный анализ), подключая к уровням индикаторы и свечной анализ.Практический пример. Возьмем наиболее известный свечной сетап — пинбар, или молот (повешенный) в классическом ТА. Это свеча, имеющая маленькое тело и длинную тень с одной стороны и говорит о сильном импульсе и отторжении определенной области на графике. Сочетая свечной анализ с горизонтальными разворотными точками, можно построить торговую систему, зарабатывающую деньги. 

 Еще один пример. Другой свечной сетап — OB (outside bar) — модифицированный сетап «поглощений» из классического ТА, состоящий из двух свечей. Вторая свеча всегда «поглощает» (перекрывает своим размером) предыдущую свечу с тенями и телом. Добавим в эту связку индикатор, показывающий относительную силу рынка, или RSI (relative strength index), и получим отличную базу для входа, накладывая эту комбинацию на горизонтальные уровни. Примеры такого структурного подхода можно применять на любом рынке, любом таймфрейме. К примеру, серебро, котировки часового фрейма: 

 Обратите внимание, как в одном месте (OB на графике) сочетаются сразу несколько сигналов:

1. RSI вверх, цена вниз — дивергенция.
2. Уровень сопротивления, четвертое касание.
3. Собственно, свечной паттерн медвежьего поглощения.
4. И если быть очень наблюдательным — поглощение завершило существование небольшого флета, пробив нижнюю границу, буквально продавив быков ниже.

Конечно, с первого раза вы можете и не найти слияния высокого качества, не говоря уже о том, чтобы торговать подобные комбинации. Но по мере нахождения таких паттернов на графике вы будете приобретать опыт, необходимый для проведения успешных трейдов по торговой системе. Главное — адаптировать любой подход под себя, постоянно тестируя и дополняя его.К слову, кто был внимательным, тот нашел на скриншоте выше не один OB.

Пересечение скользящих средних: индикаторная торговая стратегия

 Многие новички получают основы торговли, изучая классическую стратегию прогнозирования цены — пересечение скользящих средних. Этот подход был сотни раз протестирован на исторических данных, но результаты говорят о том, что эта система сама по себе убыточна. И все же, многие опытные трейдеры умудрились сколотить приличное состояние на основе всего лишь двух скользящих, наложенных на график. Постараемся и мы разобраться в премудростях этих «средних».

Что такое скользящая средняя?

Это индикатор, построенный на усредненном значении цен закрытия за определенный период.

Формула индикатора: сумма закрытия цен за N-периодов / количество периодов N.

Именно поэтому она и средняя, ведь усредняет цену. К примеру, скользящая средняя с периодом 5 (вы всегда можете изменить период в настройках индикатора) на дневном графике отобразит вам среднее значение цены за 5 дней.

Хорошо, но почему она скользящая?

Дело в том, что при обновлении данных о котировках скользящая средняя обновляется, как бы «скользя» вслед за ценой. Но к чему столько текста — откроем TradingView, вкладку «Индикаторы». Далее выберем там скользящую среднюю (moving average) и применим ее на график. Результат будет следующим: 

 По умолчанию период СС — 9, но вы всегда можете изменить ее параметры (цвет, период) в настройках.

Пересечение скользящих средних — о чем вещает «крест»?

Оказывается, трейдеры давно используют пересечение скользящих средних для разных целей. Некоторые отслеживают разницу между их значениями как индикатор перекупленности / перепроданности рынка, другие — как дивергенцию при расхождении двух индикаторов. Но самая популярная стратегия на основе СС — это индикатор смены тренда при пересечении.Для этого всегда берутся средние с разными периодами (значениями): одна со значением меньше (короткая) и другая с периодом больше (длинная).Для визуализации всего вышесказанного мы наложили на график EUR / USD две скользящие: красную (короткую) с периодом 8 и синюю (длинную) с периодом 21. Вот что из этого вышло: 

 Мы отметили желтыми овалами области пересечение СС, а стрелочками те области, где вход по индикатору мог бы принести прибыль. Видно, что в большей части случаев индикатор давал верный сигнал, но многократные тесты на истории не показывают столь надежных результатов.

Слепое использование пересечения двух средних приведет к просадке депозита — не используйте эту торговую систему без адаптации и фильтров, разработанных лично вами во время тестирования на истории и демо-счете.

Интересный факт. Восточный технический анализ, откуда к нам перекочевали свечи (привет Стиву Нисону), также использует скользящие средние. Вообще, у японцев целая философия по поводу рынков — да и названия индикаторов и свечей соответствующие. Аналитики страны восходящего солнца прозвали бычье пересечение СС как «золотой крест», а медвежье — «мертвый крест». Знать, почему эти индикативные показатели получили столь любопытное название, вовсе не обязательно, но кое-что усвоить из этого стоит:

Если вы серьезно относитесь к любому техническому инструменту, будь это уровни ПС, свечи или RSI, со временем ваша практика действительно позволит вам зарабатывать деньги, не отходя от монитора.

Как усилить скользящие средние?

Как и любой другой индикатор, средние нуждаются в подтверждении. И тут нам открываются сотни стратегий: можно сочетать самые разные подходы, дополняя японские «кресты» зонами спроса и предложения, поддержкой и сопротивлением, свечным анализом и даже другими индикаторами.Практический пример. Наложите на свой график две скользящие средние с периодом 8 и 21, при этом установив им разные цвета. Далее найдите на графике уровни поддержки или сопротивления — ценовую область, от которой котировки отталкивались по меньшей мере 2 раза. Наблюдайте за пересечением средних в этой области, дополняя свой анализ другими инструментами, к примеру, свечным анализом или уровнями Фибоначчи.Со временем вам удастся выработать собственную «структуру», а пока взгляните на готовый пример ниже:

 

 Данный пример наглядно демонстрирует сразу несколько интересных наблюдений:

1. Принято считать, что пересечение скользящих не работает на боковом рынке. Тем не менее, если этот боковик «широкий», а стенки расположены на довольно большом расстоянии — индикатор выдает безупречные сигналы (хоть и немного с опозданием). Также на скриншоте отмечена область «узкого флета» — именно в таких условиях индикатор демонстрирует себя хуже всего.
2. Индикатор немного опаздывает: цена сначала взаимодействует с областями поддержки и сопротивления, и лишь после того, как отталкивается от них, формируется сигнал на вход по скрещению СС. Возможно, это «опоздание» даже к лучшему: сначала уверенный «запуск» тренда, затем — вход в уже подтвержденную тенденцию с дополнительным индикаторным подтверждением. Нет ничего плохого в том, чтобы не входить раньше всех, зато наверняка забирать свои пункты.

Развеем известный миф

Бытует мнение, что показатели индикаторов крайне неэффективны. Они основываются на «старой цене закрытия», и учитывают лишь прошлые данные, а значит по определению не могут предсказывать будущее цены. Уверяем, это не более чем миф.

Индикаторы не показывают будущего, но дают сигналы, что можно (и нужно) дополнить собственным анализом и фильтрами для сделок. Только обретя мастерство в том или ином инструменте, вы начнете получать прибыль. Свечи ведь точно также не всегда предсказывают разворот или продолжение тенденции — но почему-то они есть практически в любой торговой системе.

А где же скриншоты с криптовалютой?

Все дело в том, что зарабатывать можно абсолютно на любом рынке. В наших примерах мы использовали мажорные валютные пары, торгуемые на рынке форекс. Если же вам не хватает криптовалюты, вы можете посетить наш раздел «Аналитики» и посмотреть, как составлять качественный анализ рынка.

Вы уже в деле?

Рассмотренные выше инструменты — лишь верхушка айсберга, маленький процент инструментов, существующих на сегодняшний день. Мы рассмотрели лишь две стратегии для новичков и дополнили их полезными советами и рекомендациями.

Не забывайте: какой бы инструмент вы ни выбрали, отнеситесь со всей серьезностью к его тестированию и адаптации под себя. Грааля в трейдинге нет — но всегда есть возможность повысить винрейт своей системы.