17. Инструменты и инфраструктура данных: тик-данные, ленты, исторические стаканы
17.1. Источники и обработка данных
Институциональные трейдеры используют:
- Тиковые данные: для анализа микроструктуры, построения footprint, расчёта VPIN.
- Ленты сделок (tape): для анализа order flow, выявления крупных сделок.
- Исторические стаканы: для анализа динамики ликвидности, обнаружения манипуляций.
Современные платформы (Bookmap, ATAS, Sierra Chart, Tickstory) позволяют визуализировать и анализировать эти данные в реальном времени, а также проводить бэктестинг стратегий на исторических данных с высокой точностью.
.png)
