Технический анализ с институциональной точки зрения: полная теоретическая база

18. Backtesting, валидация и устойчивость стратегий

18.1. Тестирование торговых стратегий

Бэктестинг — ключевой этап институциональной разработки стратегий. Особенности:

• Использование тиковых и объёмных данных: для максимальной точности моделирования исполнения.
• Оценка устойчивости: тестирование на различных рыночных фазах, стресс-тесты.
• Валидация на out-of-sample данных: предотвращение переобучения и curve fitting.
• Оценка максимальной просадки, win rate, risk/reward.

Институциональные команды используют автоматизированные системы тестирования, интегрированные с торговыми платформами и инфраструктурой данных.