19. Опционные стратегии, гамма-хеджирование и TA
19.1. Гамма-хеджирование и анализ волатильности
Опционные стратегии институционалов включают:
- Гамма-хеджирование: динамическое управление дельтой портфеля для минимизации риска при изменении цены базового актива.
- Стратегии на волатильность: straddle, strangle, calendar spread.
- Анализ implied volatility: оценка ожиданий рынка и построение направленных/нейтральных позиций.
Гамма-хеджирование требует постоянного мониторинга волатильности и динамической ребалансировки позиций, что интегрируется с техническим и объёмным анализом для определения зон риска и точек хеджирования.
__%C2%ABBacktesting,_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_202605011634.jpeg)
.png)
