6. Order Flow, лента сделок, footprint: институциональный анализ
6.1. Order Flow: анализ потока ордеров
Order Flow — анализ реального исполнения ордеров (рыночных, лимитных, стопов) в режиме реального времени. Институциональные трейдеры используют order flow для:
- Определения агрессора: кто инициирует движение — покупатель или продавец.
- Выявления зон поглощения (absorption): крупные лимитные ордера, останавливающие движение.
- Анализа дисбаланса (delta, imbalances): чистый объём агрессивных покупок/продаж на уровне.
Order Flow позволяет видеть истинные намерения крупных игроков, отличать ложные пробои от реальных, а также выявлять зоны, где вероятен разворот или ускорение движения.
6.2. Footprint и кластерный анализ
Footprint — визуализация распределения объёма по каждому ценовому уровню внутри свечи/бара. Ключевые параметры:
- Дельта — разница между объёмом агрессивных покупок и продаж.
- Imbalances — значительное преобладание объёма одной стороны.
- POC внутри бара — уровень максимального объёма в конкретной свече.
Footprint позволяет выявлять моменты поглощения, инициирования движения, а также ловушки для толпы (trapped traders). Институционалы используют footprint для подтверждения сценариев пробоев, разворотов и оценки силы импульса.
