25. Сценарный анализ, стресс‑тесты и управление ликвидностью
25.1. Сценарный анализ и стресс‑тесты
Институциональные трейдеры регулярно проводят:
- Сценарный анализ: моделирование различных рыночных сценариев (кризисы, всплески волатильности, изменения ставок).
- Стресс‑тесты: оценка устойчивости портфеля к экстремальным событиям.
- Мониторинг ликвидности: анализ глубины рынка, динамики спреда, VPIN.
Такие меры позволяют своевременно корректировать структуру портфеля и минимизировать риски в условиях неопределённости и высокой волатильности.
