Автоматизированная торговля альткоинами на биржах криптовалют как источник пассивного дохода. Часть 1: теоретические основы.

Давно хотел опубликовать серию постов об автоматизированной торговле на биржах криптовалют, и, наконец, эта идея дошла до практической реализации. Основу этой серии постов я заложил ещё год назад, когда в ролике про "31 способ заработка биткоинов" упомянул торговлю на биржах как один из таких способов. И сейчас пришло время раскрыть эту тему во всех подробностях.

Сразу оговорюсь, что я не большой эксперт в прогнозировании рынка криптовалют. Более того, считаю, что предсказать поведение рынка обычному трейдеру практически невозможно. Конечно, есть рабочие методики и алгоритмы, в основе которых лежит серьёзная математика. Но это вотчина HFT, алгоритмов высокочастотного трейдинга, и живым людям на этом поприще делать нечего. А вот рисование всяких треугольников, линий каналов, голов и плеч, волн Эллиота и прочие ритуалы технического анализа - они не нужны.

Аксиома: сейчас на биржах криптовалют можно зарабатывать, не используя технический анализ и технические индикаторы. При этом нет необходимости предсказывать будущую цену актива. И заработок возможен на любом рынке: падающем, растущем или в состоянии флэта - без разницы.

Чтобы не быть голословным, я месяц назад открыл счета на всех основных биржах криптовалют, пополнив каждый всего на 0.1 BTC, что составляло $200 по тому курсу. Типичный результат виден на скриншоте моего текущего счёта на бирже Livecoin:

Баланс счёта увеличился с 0.1 BTC до 0.9 BTC при суммарном торговом обороте более $75,000 в месяц. На остальных биржах ситуация похожа - где-то прибыль чуть меньше, где-то чуть больше. Livecoin выбрана для иллюстрации потому, что у неё в профиле есть данные об общем обороте за прошедший месяц. На других биржах такой информации нет, а считать вручную у меня нет желания. Livecoin хороша в качестве примера ещё и потому, что это совсем не крупная биржа по сравнению с Poloniex или Bittrex. Тем не менее, наглядно видно, что прибыль при торговле на мелких биржах может быть выше, чем при торговле на крупных.

Дополнительно приятно, что этот результат достигнут абсолютно без моего вмешательства и влияния. Вся моя работа заключалась примерно в одном дне работы на написание программы биржевой торговли и адаптации этой программы под конкретные API разных бирж. В дальнейшем я лишь мониторил результаты торговли два дня в неделю. И всё. В таком варианте работы, когда биржевая торговля осуществляется роботами в полностью автоматическом режиме, есть очень много преимуществ.

Преимущества автоматизированной торговли по сравнению с ручной работой на рынках криптовалют.

1. У вас будет много свободного времени на занятия полезной деятельностью. Так как торговля осуществляется автоматически, вам нет необходимости постоянно следить за ходом торгов - всё это делают роботы. А вы можете заниматься творческой работой, не отвлекаясь на отслеживание курсов криптовалют на куче бирж. Фактически, речь идёт об абсолютно пассивном заработке.
2. В отличие от человека, роботы могут анализировать неограниченное количество торговых пар. На Poloniex 90 торговых пар, на Bittrex их уже 203, на Livecoin - 194, а на Yobit их уже больше 350. Понятно, что никто не в состоянии воспринимать такой массив данных. А вот для роботов всё это не имеет никакого значения - они анализирую все рынки в течение нескольких секунд.
3. Роботы также способны принимать решения гораздо быстрее человека. Торгуя на десятках пар одновременно, робот всегда с точностью до одного сатоши знает - почём он купил актив и за какую цену его следует продать, чтобы получить заданную прибыть. При этом на анализ и выставление торгового ордера требуются лишь доли секунд.
4. Роботы не делают ошибок. Робот не может ошибиться в одном знаке после запятой и случайно выставить крупную заявку на покупку по цене, в 10 раз превышающей рыночную. Человек совершает такие ошибки сплошь и рядом. Особенно, когда действует в стрессовой ситуации. Например, при резком изменении на рынке, когда цена на актив в течение секунд летит вверх или вниз в несколько раз.
5. Роботы не испытываю эмоций. Их не терзают сомнения - они действуют строго в соответствии с заданным алгоритмом. Именно поэтому они не совершают классических ошибок всех трейдеров. Кроме того, доверившись роботу, вы сохраните своё душевное спокойствие - вас абсолютно не будет волновать изменения курса каждой криптовалюты. При правильных алгоритмах (об этом чуть позже) вы будете зарабатывать вне зависимости от того - падает ли курс, или растёт или две недели топчется на месте. Вам это не будет важно - прибыль вы получите в любом случае.
6. Роботы работают круглые сутки. Им не нужно есть, спать и заниматься другими делами. Всё что они умеют делать - это торговать на биржах криптовалют. Но зато это делают гораздо лучше человека. И, работая круглосуточно, они смогут совершить гораздо больше сделок, чем это можете сделать вы. При этом никак не тратя ваше время (см. п. 1).

А что с безопасностью?

Говоря о роботах - я не имею в виду использование чужих готовых программ. Возможно, где-то действительно есть программы, с помощью которых вы сможете автоматизировать свои алгоритмы и получать прибыль. Я не тестировал чужие программы и сейчас никаких советов по ним дать не могу. Однако программирование собственного робота для торговли на бирже не является такой уж сложной задачей и я в подробностях расскажу вам о торговых алгоритмах, которые использую сам.

Они достаточно простые. И один раз написав собственного робота, в случае необходимости вы всегда можете изменить его в будущем и реализовать собственную торговую стратегию. Возможно, она даже будет более прибыльной, чем мои алгоритмы. Используя чужие программы, вы никак не развиваете свои навыки,

К тому же использование чужих программ может быть небезопасно, так как вы не знаете, что у них внутри. Вполне возможна ситуация, что эти программы в один прекрасный момент выведут все ваши средства на чужой счёт.

Что дальше?

Я планирую во всех подробностях описать, как организован процесс автоматической торговли альткоинами на биржах криптовалют, как биржи относятся к этому, какие инструменты следует использовать для разработки своих собственных торговых роботов и какие результаты можно ожидать.

Я приведу подробные алгоритмы торговли, проверенные на своей собственной практике, обеспечивающие мне лично стабильный пассивный ежемесячный доход.

Рассмотрю конкретные кейсы по работе c отдельными биржами криптовалют - какие торговые пары выбирать и какие биржи лучше всего подходят, включая децентрализованные биржи, типа BitShares.

Рассмотрим варианты гарантированно выигрышной торговли, т.е. случаи, когда есть гарантия получения прибыли. Например, в случае межбиржевого арбитража. В том числе рассмотрим пример торговли токенами GOLOS на примере независимых рынков GBG и GOLOS на бирже Bittrex и внутренней биржи.

В общем, планирую, что будет несколько интересных материалов по автоматизированной торговле криптовалютами, включая практические примеры и конкретные торговые алгоритмы.

Продолжение следует, если тема показалась вам интересной.