Автоматизированная торговля альткоинами. Часть 2: выбор бирж, работа через API и анализ ограничений.

Продолжение первой части целесообразно начать, наверное, с небольшого отчёта о результатах. Раз уж я пишу, что автоматизированная торговля может служить источником постоянного дохода, нужно подтверждать этот тезис реальными фактами.

С прошлой публикации прошло чуть больше двух недель и, если рассматривать в качестве практического примера торговый счёт на бирже Livecoin, за прошедшие две недели я вывел с него 0.2 BTC и на текущий момент торговый баланс составляет 1.125 BTC. Выведенные с биржи 0.2 BTC это чистые 200% прибыли и даже если сейчас биржа полностью закроется или мой робот начнёт работать в убыток и сольёт весь баланс - я всё равно уже в плюсе.

Таким образом, вернув начальный депозит со 100% прибылью, можно вообще не переживать за результаты. Лично для меня очень важен такой психологический комфорт. Кроме того, важно, что это полностью пассивный доход - две недели я был в постоянных разъездах, включая конференцию в Питере, но моя оффлайновая занятость никак не влияет на эффективность биржевой торговли.

На этом с вводной частью стоит закончить и давайте сделаем первый практический шаг в сторону автоматизированной алгоритмической торговле на биржах криптовалют. Но прежде чем приводить конкретные алгоритмы торговых роботов, нужно понять - как вообще запустить робота для биржевой торговли, что для этого нужно и на какие биржи стоит обратить внимание для начала торговли.

Что требуется для создания торгового бота и как биржи относятся к роботам-трейдерам

Хорошая биржа - это биржа, у которой есть торговое API.

API (интерфейс прикладного программирования) (англ. application programming interface) — набор готовых функций, предоставляемых биржей для использования во внешних программах. Используется программистами при написании торговых ботов.

API бирж делятся на публичные, обеспечивающие автоматизированный способ получения публичной информации о состоянии рынка, объёмов торгов по каждой конкретной паре, стаканы (ордера Ask и Bid) по каждой паре и т.п. Публичное API вы можете использовать даже не регистрируясь на бирже.

Приватные API требуют авторизации и позволяют получить доступ к торговым возможностям: выставлению новых ордеров, отмене или изменению ордеров, выводу средств со счета в локальный кошелёк и т.п. Обращение к API производится через обычные HTTP запросы (POST или GET).

К сожалению, общепринятых стандартов API у криптовалютных бирж нет - практически у каждой биржи API реализовано по-своему, со своим набором функций и параметров их вызова. Документация тоже отличается - где-то это просто краткий перечень доступных функций и указание на используемый метод авторизации внешних приложений. На других же приведены подробные примеры кода на нескольких языках программирования.

Так что при написании своего первого бота рекомендую настраивать его на работу с одной из популярных бирж, API которой хорошо документировано и по которой вы сможете найти ответы у сообщества.

Кстати, когда я рассказываю о том, что запускаю роботов торговать на биржу, меня очень часто спрашивают - не банят ли биржи за использование робот? Почему-то это довольно распространённое заблуждение, что биржи наказывают за использование торговых роботов.

Ответ очевиден - биржи не только не наказывают за использование ботов, а наоборот, всячески приветствуют их использование. Дело в том, что биржи зарабатывают свой процент (в торговле криптовалютами обычно 0.2%) от всех исполненных ордеров. И любой бирже выгодно, чтобы через неё производилось как можно больше сделок. Очевидно, что роботы дают достаточно большой оборот и, следовательно, приносят доход биржам.

В качестве примера - на той же Livecoin у меня в месяц оборот больше $100,000 и биржа с меня получает в виде процентов больше 200 баксов. Плюс роботы добавляют ликвидности бирже, а чем больше ликвидность - тем больше людей подключается к бирже. Существует положительная обратная связь и роботы выгодны биржам.

Именно поэтому существуют официальные API, с документацией и официальной технической поддержкой со стороны бирж. Так что можете запускать ботов совершенно спокойно - их деятельность выгодна биржам и они поощряют использование ботов.

Список бирж, с которыми я работаю и с которыми у меня не заладились отношения

Poloniex и Bittrex - это два гиганта, на которых держится вся современная торговля альткоинами. У них есть хорошая документация на API, большая ликвидность практически по всем криптовалютам. Рекомендую начинать автоматизированную торговлю именно с этих бирж.

Livecoin - отличный пример нашей отечественной биржи. Также наличествует подробная документация об API с примерами конкретной реализации на разных языках. Кроме того, так как это наша отечественная разработка - всегда можно получить консультацию на русском языке. Отвечают на письма очень быстро. Хорошая биржа, рекомендую.

Liqui - не очень крупная биржа, но у неё есть одна приятная особенность: она очень оперативно добавляет в торги монеты с ICO, поэтому на ней очень неплохие возможности для торговли новыми коинами. К тому же торговое API совпадает с API Bittrex и готовый робот для Bittrex работает на этой бирже с минимальными переделками.

С кем я планирую работать

Bitshares DEX - однозначно это первый кандидат в мой список активных бирж. Во-первых, просто чтобы добавить немного ликвидности на эту биржу. Во-вторых, пробные попытки ручной торговли показали очень хорошие перспективы. Я не начал торговать там только потому, что у этой биржи нет торгового API как такового - оптимально поднять собственную ноду и работать напрямую с маркетом. В общем, я сейчас в процессе адаптации своих алгоритмов под эту биржу, буду держать вас в курсе.

Cryptopia - новозеландская биржа с большим количеством торговых пар. Я пока присматриваюсь к ней, но вижу отличные перспективы, так как количество торговых пар там больше 800 - роботу будет где развернуться.

C кем я работал, но уже нет

Bter - крупная китайская биржа. Я с ней работал, но весной этого года они ввели жёсткие ограничения на снятие депозитов (как в фиате, так и в криптовалюте) и я перестал с ними работать.

C-cex - не самая крупная биржа по объёму торгов, но у них пожалуй самое большое количество торговых пар. К сожалению, торговое API у этой биржи работает очень нестабильно, биржа периодически недоступна. Что вместе с низкой ликвидностью вынудило меня отключить торгового бота и вывести оттуда все средства.

Yobit - поначалу показала очень хорошие результаты, но затем обнаружилось расхождение между информацией, выдаваемой через торговое API и реальными ордерами с стакане биржи. Возможно, это чисто техническая проблема и её можно решить. Но у биржи довольно странная политика (например, перевод E-dinar в статус ROM маркета и затем неожиданный вывод EDR из этого статуса). В общем, на биржу много объективного негатива и я не работаю с ней по этой причине. Возможно, не стоит окончательно списывать эту биржу со счетов, но относиться к торговле на Yobit нужно с очень большой осторожностью.

Bleutrade - одно время торги на этой бирже шли очень даже неплохо, но потом из-за постоянно снижающейся ликвидности время закрытия ордеров существенно увеличилось и мой бот перестал приносить прибыль. Возможно, это особенность конкретно моего торгового алгоритма. В любом случае, сейчас я не торгую на этой бирже, но не исключаю возможность возобновления торгов.

Рекомендую вам осознанно подходить к выбору биржи для торговли. Для начала можете использовать список из этого поста, а потом уже самостоятельно подбирать биржи для работы. При анализе бирж удобно смотреть на их список на Coinmarketcap, где можно оценить общий суточный объём торгов каждой биржи и количество торговых пар.

Существующие ограничения и риски алгоритмической торговли альткоинами

Низкая ликвидность. Даже на биржах из первого эшелона основные объёмы торгов получаются на небольшом количестве торговых пар из первой десятки рейтинга криптовалют. Но там низкий спред.

Спред (произносится: «спрэд»; от англ. spread «разброс») — разность между лучшими ценами заявок на продажу (аск) и на покупку (бид) в один и тот же момент времени.

На менее популярных криптовалютах спред больше, но меньше объёмы торгов. Эту особенность нужно учитывать при выборе торгового алгоритма. Так как у меня торговый алгоритм не предсказывает будущую цену криптовалют, то основная прибыль получается от торгов не самыми популярными активами.

SCAM. Помните, что всегда есть риск закрытия биржи. Я пережил не одно такое закрытие, когда казалось бы самые надёжные биржи неожиданно закрывают сначала вывод, а потом и сайт прекращает работу. В качестве таких примеров могу привести Cryptsy, Komcort, Mintpal, Swisscex. В своё время это были очень крупные биржи и на каждой из них я потерял значительные средства.

Чтобы закрытие биржи (а они будут и ещё не раз) не был для вас сильным ударом - выводите оттуда часть заработанных денег. Я обычно первого числа каждого месяца вывожу половину прибыли бота с каждой биржи. Таким образом, общий торговый баланс всё равно растёт, но и я имею постоянный реальный а не только виртуальный доход.

Проблема масштабирования. Из-за преимущественной торговли низколиквидными активами есть ограничение на общий объём торгового счёта, с которым может управиться робот. Скажем, на Bittrex баланс больше 10 BTC для меня уже избыточен - робот просто не успевает проворачивать такую сумму денег. Данное ограничение, впрочем, вытекает именно из моей конкретной торговой стратегии. Если вы будете торговать по другому алгоритму на высоколиквидных активах (скажем, BTC/USD или ETH/BTC) то с такой проблемой вы встретитесь не скоро. Я сейчас решаю вопрос масштабирования подключением новых бирж. Но в перспективе вижу необходимость перехода на другие алгоритмы, чтобы выйти на новый уровень балансов и объёмы торгов.

В следующих частях я приведу подробный анализ алгоритма, по которому работают мои боты, включая полную блок-схему с объяснение каждого шага алгоритма. А также разберём особенности торговых API бирж и отвечу на вопрос: какое программное обеспечение и языки программирования использовать для написания торговых ботов. Надеюсь, выход следующей части не задержится на большой срок и публикация будет уже в ближайшие дни.