Куда пойдёт тренд: где стоит открыть и закрыть позиции? Строим карту рынка [криптотрейдинг]

Как узнать, где с наибольшей вероятностью тренд развернется, где он притормозит и  перейдет в боковик, где остальные участники рынка начнут фиксировать прибыль, в какой момент вероятность прогноза растёт, в какой —  падает.

Все мы путешествовали и знаем то чувство, когда нужно попасть в конкретную точку — отель, музей, магазин.

В условиях незнакомой обстановки все способы сделать это делятся на 3 глобальных: спросить дорогу у других, шататься по улицам в надежде выйти к знакомым ориентирам или открыть карту, которую толковые путешественники скачивают на смартфон еще будучи на родине, чтобы на незнакомой земле не зависеть от интернета и роуминга.

В трейдинге примерно так же.

Кто-то всерьез надеется найти источник достоверных сигналов, бесконечно мониторит чатики и стимулирует там обсуждения в стиле “куда пойдёт бетховен”.

Другие совершают сделки эмоционально и полуслучайно, по принципу “вижу деньги, чувствую, что я прав”. Они же знают то чувство, когда “ой, черт”. Не смотря на регулярные потери, они всё равно не могут расстаться с адреналиновым оптимизмом “в другой раз обязательно получится”.

Третьи прописывают торговый план, корректируют его статистикой, которую тщательно собирают по мере практики, анализируют ошибки и учатся строго соблюдать базовые принципы плана даже под давлением сильнейших эмоций.

Первые видят график как угрожающий неопределенностью набор кривых линий. Вторые на нём видят то, что хотят увидеть. Для третьих график - карта с однозначными точками, достижение и не достижение которых весьма однозначно говорит о следующем шаге —  что-то вроде алгоритма классического навигатора, только без голоса в голове :). 

 Сегодня мы расскажем, как стать Петей: уметь вычислять —  именно вычислять точки входа, выхода разной степени рискованности, предполагать дальнейшее движение рынка, когда это возможно, и использовать подобный прогноз, чтобы создать план действий на каждый торговый случай. Также из карты рынка можно увидеть, где большинство трейдеров поставило Take Profit.

Механика “карты рынка”

“Карта рынка” —  разметка графика путем построения ближайших уровней поддержки и сопротивления на всех таймфреймах, которые могут существенно повлиять на ваши открытые позиции.

Какие таймфреймы могут повлиять и как построить карту рынка:

1. Нанести ближайшие уровни поддержки и сопротивления на таймфреймах месяца и недели.

Это стратегические таймфреймы. На них редко ведут торги, но их однозначно учитывают при открытии позиций. Как правило на них ориентируются все участники рынка, и именно поэтому на уровни недельных и месячных таймфреймов рынок реагирует очень чутко.

Итак, на вашем графике 4 линии, идем дальше.  

2. Построить ближайшие уровни на дневном таймфрейме.

D1 —  важнейший вне зависимости от того, какую монету на каком таймфрейме вы торгуете. На дневной таймфрейм ориентируется большинство участников рынка. Соответственно, его уровни учитывают в своих решениях крупные и мелкие трейдеры —  множество людей и роботов. Это возводит уровни D1 в ранг едва ли не самых важных. Даже при торгах на небольших таймфреймах дневной всё равно останется ключевым.

Итак, вы нанесли еще три линии.

“Но почему три?” —  спросят самые внимательные. Ведь уровня два.

На дневном таймфрейме помимо двух ближайших уровней поддержки и сопротивления необходимо построить третий —  тот уровень поддержки или сопротивления, который был пробит последним.

- *Для тех, кто торгует не на дневном таймфрейме: 

 Уровни поддержки и сопротивления важно строить на всех таймфреймах вплоть до того, который вы используете для определения точек входа в рынок.

Например, вы ведете торги на часовом таймфрейме. Ваша задача - видеть уровни поддержки и сопротивления на месячном, недельном, дневном, четырехчасовом и часовом таймфреймах. И так далее.

- При торгах на совсем небольших таймфреймах типа M5, месячные и недельные оказывают меньшее влияние. Но они всё равно важны. Как минимум нужно учитывать день, 4 часа, час, желательно 30 мин, 15 мин, 5 мин. И соответственно перестраивать их на порядок чаще.

Уровень на дневном таймфрейме перестраивается как минимум один раз в 6 рабочих дней. При работе на M15 придётся перестраивать уровни по нескольку раз в день или хотя бы один раз в день. Поэтому анализ ситуации для принятия решений о входе-выходе на малых таймфреймах традиционно считается более сложным и доступным преимущественно профессиональным трейдерам.   

Может показаться, что составление карты рынка занимает много времени. Но это иллюзия: месячные уровни формируются как минимум полгода, недельные —  полтора-два месяца. Сделав разметку графика единожды, вы будете перестраивать уровни поддержки и сопротивления раз в несколько месяцев. Зато получите ценную информацию: наиболее вероятные точки разворота тренда, перехода рынка в боковые тренды, план А, план Б и так далее.

 Таким образом для того, чтобы нанести на график движения цены “карту рынка”, нам необходимо построить ближайшие уровни поддержки и сопротивления на месячном и недельном таймфреймах —  два уровня на месячном, два уровня на недельном. Затем нанести 2 ближайших уровня на дневном таймфрейме, плюс последний пробитый уровень на нём же. Если вы ведете торги на меньших таймфреймах, то вам нужно строить уровни на всех таймфреймах от большего к меньшему, включая ваш рабочий. 

Как построить карту рынка (в картинках):

1. Строите уровни поддержки и сопротивления на месячном таймфрейме:

Почему уровни проходят именно там, надеемся, понятно.

Вы видите две медвежьих и две бычьих свечи последовательно, которые формируют линию поддержки, а далее по паре белых и черных свечей, которые сообщают об уровне сопротивления.

>>> Читайте так же: "Как формируются уровни поддержки и сопротивления"

2. Переходите на недельный таймфрейм. Предположим, что на недельном таймфрейме вы видите такую ситуацию: 

3. Дальше переходите на дневной таймфрейм. Как мы помним, он ключевой, если вы хотите принять ряд важных решений —  о входе, выходе с рынка, определения направления тренда:  

Зачем строить уровни поддержки и сопротивления на больших таймфреймах?

Чтобы видеть, где на дневном таймфрейме проходят зоны этих уровней. Это нужно знать, чтобы грамотно определить точки входа в рынок и планы по выходу из него. Но прежде, чем принимать торговые решения, необходимо построить уровни поддержки и сопротивления на дневном таймфрейме: 

Иногда дневной уровень поддержки совпадает с уровнем поддержки большего таймфрейма. Тогда линию меньшего смело убирайте.

Уровень большего масштаба является более важным, поскольку рынок будет учитывать его с большей вероятностью.

Убираем линию меньшего масштаба.

Строим два уровня сопротивления на дневном таймфрейме: актуальный в текущий момент времени и предшествующий ему.Что мы получаем: 

Уровень сопротивления 2 выступает целью. В его направлении рынок может пойти, если пробьет нынешнюю линию сопротивления.

Поздравляем, ваша карта рынка готова

 

Находим цели по карте

Предположим монета продолжит расти. С большой вероятностью движение цены замедлится или прекратится в районе ближайшего уровня сопротивления: 

По второму свойству уровней поддержки и сопротивления рынок скорее отобьется от уровня, чем пробьет его.

В этом месте уже можно догадаться, что ближайшая цель будет находиться там, где находится ближайший уровень сопротивления.

А что, если уровень будет пробит?

Если отработает первое свойство —  и рынок вот так пробьет уровень:

 Тогда новой целью станет уровень сопротивления №2.
 

 

О чём говорит приближение к уровням большего порядка

По мере приближения к ним цена начинает вести себя непредсказуемо. Зачастую формируются флэты, треугольники и другие ситуации. Это сигнал предпринимать действия.

Предположим, что из нынешней точки цена пойдёт вниз и достигнет уровня поддержки недельного таймфрейма:

По второму свойству цена скорее отобьется от уровня, чем пробьет его.

Как нам реагировать на данное движение рынка, если оно произойдёт —  вопрос второй.

Важно, что если мы в текущей позиции по какой-то причине решим открывать позиции на понижение, то за цель —  TakeProfit — выступит уровень поддержки недельного таймфрейма. Потому что большинство трейдеров как правило ставит Take Profit немного загодя уровня.

Если же будем искать вход на покупку, то одна из лучших возможностей для открытия на повышение сформируется в районе недельного уровня поддержки, поскольку по второму свойству цена скорее отобьется от линии, чем пробьет её, особенно в ситуациях, когда рынок находится в восходящем тренде.

Возле уровней большего порядка рынок замедляется

Очень часто, когда рынок подходит к уровням поддержки и сопротивления больших таймфреймов —  недельных и месячных — формируются флэты и треугольники:

 Рынок теряет направленность
 

Боковой тренд не служит сигналом о направлении дальнейшего движения рынка. Совершенно не обязательно, что после боковика рынок развернется или продолжит тенденцию. Уход в боковик у линии поддержки показывает работу второго свойства линий, реакцию рынка на данный уровень. Боковой тренд говорит о том, что трейдеры закрывают свои позиции, потому что не хотят торговать так же активно, как раньше, по крайней мере до факта активного пробоя линии. 

Закрепляем

На дневном таймфрейме приближение к уровню сопротивления W1 отрабатывается примерно так: 

 Классическая ситуация, когда часть продавцов в этой зоне предпочла закрыть позиции. Далее две недели рынок колебался возле этого уровня прежде, чем пробил его. Причём цена не просто колебалась —  сформировался небольшой треугольник:

Если бы мы не построили уровень поддержки на недельном таймфрейме, мы могли бы долго и мучительно гадать, почему цена остановилась: 

Могли бы строить сложные гипотезы и искать глубинные причины, тогда как реально всего-то наблюдается отработка второго свойства о том, что рынок скорее отобьется от уровня, чем пробьет его.

Если вы торгуете на дневном таймфрейме, рынок подойдет к недельному или месячному таймфрейму, а вы не будете об этом уведомлены заранее, вы можете как минимум потерять часть прибыли, а максимум —  можете закрыть позицию с убытком.

Даже при линейном движении —  на почти вертикальном росте или падении —  рынок притормаживает возле уровней поддержки и сопротивления. Так, достигнув линии месячного таймфрейма, рынок может колебаться несколько недель: 

Кто-то видит тут разноцветные свечи, а кто-то —  закрытие части сделок в связи с неопределенностью.

Предпоследний пробитый уровень как цель

В каждый момент времени важно понимать, какой уровень был пробит последним: 

1. Уровни могут поменяться ролями

Допустим, рынок пробил уровень. Если вы знаете третье свойство, то предположите, что рынок может вернуться к линии и отбиться от неё. Тогда сопротивление прямо у нас на глазах превратится в поддержку.

Отсюда вытекает вторая важная причина контролировать последние пробитые уровни:

2. Выгодная точка входа в рынок

Когда рынок пробил уровень и еще не вернулся к нему, этот уровень может стать платформой для интересного входа в рынок в направлении тренда.

3. Или опасная точка входа

Если же рынок возвращается к уровню, опять пробивает его —  сверху вниз — то уровень теряет свою актуальность: 

 Третье свойство уровней не сработало
 

 

Что мы поняли сегодня:

1. Карта рынка —  7 уровней поддержки и сопротивления.

2. Что дает карта рынка:

• наиболее вероятные направления движения рынка,
• точки, в районе которых могут формироваться наиболее благоприятные для входа сигналы,
• ценовые зоны, в районе которых стоит закрывать все или часть позиций.

3. Карту рынка нужно строить от самого крупного к меньшему таймфрейму, включая ваш рабочий. Если вы торгуете на дневном, то D1 —  последний таймфрейм, на котором нужно строить уровни. Если вы определяете точку входа на меньших таймфреймах, то нужно построить на всех таймфреймах до актуального для вас включительно

4. Уровни поддержки и сопротивления на больших таймфреймах говорят о том, как будет вести себя цена по мере подхода к ним: в какой момент она может замедлиться и даже развернуться. Исходя из этого вы можете устанавливать TP, и снова открывать позиции в наименее рискованных зонах.

5. Уровень большего масштаба является более важным, поскольку рынок будет учитывать его с большей вероятностью.

 

А теперь - практика :)

Чтение, конечно, комфортно. Но всё важное закрепляется только практикой. К счастью, функционал 3commas позволяет потренироваться без потери денег:

1. Открываете исторические данные через SmartTrade --> TradingView

2. Строите карту рынка

3. Формулируете гипотезы

4. На их основании делаете бота в соседнем разделе 3commas

5. Нажимаете BackTesting

6. Получаете оценку, на сколько хорошо вы всё поняли :)

Задавайте вопросы в чате. 

Карта рынка —  неотъемлемая часть торгового плана. Следующий шаг —  определение ценового паттерна, его еще иногда называют трендом. Очень важно уметь отличать, когда на рынке присутствует ярко выраженный тренд, когда нет и грамотно использовать соответствующие возможности. Но об этом в следующих сериях :).  

Подпишитесь на наш канал, а то пропустите :)

Да прибудет с вами профит :)